Standar Deviasi, Rumus, dan Cara Menghitungnya di Excel
Setiap investasi pasti mengandung risiko. Risiko investasi tersebut dapat dihitung dengan menggunakan standar deviasi.
Risiko investasi berbanding lurus dengan keuntungan yang diperoleh investor. Maka dari itu, ada istilah high risk high return.
Semakin tinggi risiko investasi, makin besar pula return atau keuntungannya. Pun sebaliknya, semakin rendah risiko investasi, makin kecil imbal hasilnya.
Dalam investasi apapun, termasuk investasi saham dan reksadana , risiko ini bisa diukur. Caranya dengan standar deviasi.
Apa Itu Standar Deviasi?
Standar deviasi adalah ukuran yang menggambarkan simpangan data dari titik pusat atau sebaran dari satu set data, besar kecil nilainya menunjukkan presisi suatu kumpulan data.
Sederhananya, standar deviasi disebut juga simpangan baku adalah rumus ilmu statistika untuk pengukuran pada kelompok data yang tersebar dari nilai rata-rata.
Semakin tinggi nilainya, berarti data-datanya semakin jauh tersebar dari nilai rata-rata atau mean (). Dalam dunia investasi, standar deviasi menunjukkan volatilitas atau fluktuasi harga.
Semakin besar standar deviasi pada suatu instrumen investasi, makin besar pula fluktuasi harganya. Itu berarti, risiko di instrumen investasi tersebut juga tinggi. Sedangkan standar deviasi yang kecil menunjukkan fluktuasi dan risiko suatu instrumen investasi rendah.
Fungsi Standar Deviasi untuk Investasi
Fungsi standar deviasi untuk investasi ada tiga, yakni:
1. Mengukur Risiko Investasi
Risiko investasi kerap menjadi momok dalam kegiatan penanaman modal. Bahkan dianggap sebagai ancaman investor untuk mengeruk keuntungan besar.
Investor sering menggunakan standar deviasi untuk mengukur dan mengelola risiko, sehingga membantu mereka dalam membuat keputusan investasi.
2. Cara untuk Menganalisa Saham
Standar deviasi adalah perhitungan variabilitas yang menentukan lebar sebuah kurva distribusi normal. Dalam distribusi normal, sebaran data atau kejadian adalah:
Distribusi normal dapat dipakai untuk menganalisa harga saham, apakah harga tersebut sering terjadi atau malah jarang terjadi. Semakin jauh dari standar deviasinya, harga saham dapat dikatakan jarang terjadi atau langka.
Contoh: analisa saham GGRM. Dalam lima tahun terakhir, price to earning ratio (PER) sebesar 7,99 x. Dekat dengan standar deviasi -2, dan berarti PER ini sangat jarang terjadi.
Untuk diketahui, PER maupun PBV ( price to book value ) menjadi indikator menentukan harga saham murah atau mahal dari sisi valuasi.
3. Memilih dan Mengukur Kinerja Reksadana
Standar deviasi adalah penyimpangan dari nilai rata-rata. Rata-rata yang dimaksud adalah rata-rata kinerja reksadana.
Semakin tinggi standar deviasi suatu produk reksadana, makin besar juga variasi kinerja, risiko, dan keuntungan atau return- nya.
Standar deviasi juga dapat dipakai untuk memilih antara dua produk reksadana. Misalnya standar deviasi reksadana X sebesar 0,8 dan reksadana Z sebesar 0,4.
Ini menunjukkan risiko reksadana X lebih besar ketimbang reksadana Z. Pun dengan potensi cuan. Sehingga kamu dapat memilih reksadana yang sesuai dengan profil risikomu dan tujuan keuangan.
Rumus Standar Deviasi
Rumus standar deviasi dapat dilihat di bawah ini:
Rumus standar deviasi
Keterangan:
s = standar deviasi
n = jumlah keseluruhan data
y2 = nilai kuadrat jumlah data (i = 1,2,....,n)
y = nilai keseluruhan data.
Jenis Rumus Standar Deviasi
Rumus standar deviasi dapat dihitung secara manual atau dengan program Excel. Dikutip dalam buku berjudul Pengantar Statistika yang ditulis oleh Romansyah Sahabuddin, rumus standar deviasi untuk data tunggal dan kelompok antara lain:
| Rumus Standar Deviasi Data Tunggal | Rumus Standar Deviasi Data Kelompok |
| Jenis data tunggal adalah data sederhana yang belum dikelompokkan ke dalam kelas interval. Dengan: s= standar deviasi atau simpangan baku; xi= data ke-i; x= rata-rata (mean); dan ADVERTISEMENT n= banyaknya data sampel. Cara Menghitung Standar Deviasi Data Tunggal Berikut ini langkah-langkah yang bisa diikuti bila data yang terhitung merupakan data tunggal | Jenis data yang dikelompokkan adalah data yang biasanya direpresentasikan dalam tabel frekuensi yang telah dikategorikan berdasarkan interval kelas. Dengan: s= standar deviasi atau simpangan baku; xi= data tengah (median dari tiap interval); x= rata-rata (mean); dan n= banyaknya data sampel. Cara Menghitung Standar Deviasi Data Kelompok Berikut ini langkah-langkah yang bisa diikuti bila data yang terhitung merupakan data terkelompok:
|
Rumus Standar Deviasi Excel
Berikut rumus standar deviasi di excel alias dengan menggunakan Microsoft Excel:
| =STDEV.S(rentang data) Rentang data adalah kolom pada excel yang memuat data. Misalnya, data yang ingin dihitung dari kolom B2 sampai B50. Maka tinggal hitung menggunakan rumus dan klik pada bagian kolom: =STDEV.S(B2:B100) Lalu tekan enter Maka akan keluar hasil angka standar deviasi. |
Cara Mencari Standar Deviasi di Excel
Cara mencari standar deviasi di excel sebetulnya dapat menggunakan rumus selain di atas. Rumus ini juga bisa dipakai sebagai cara menghitung standar deviasi di excel:
1. STDEV = rumus menghitung standar deviasi data sampel dengan mengabaikan nilai logika atau teks jika ada
2. STDEVP = rumus menghitung standar deviasi data populasi
3. STDEVP = rumus menghitung standar deviasi data populasi versi terbaru
4. STDEVA dan STDEVPA = rumus menghitung standar deviasi data sampel dengan memproses juga nilai logika atau teks.
Cara Menghitung Standar Deviasi Manual
Begini cara mencari standar deviasi atau cara menghitung standar deviasi manual:
Cara Mencari Standar Deviasi di Kalkulator
Menghitung atau cara mencari standar deviasi di kalkulator, langkahnya:
Tetap Lakukan Analisis Fundamental dan Teknikal
Setelah melakukan perhitungan ataupun mengukur risiko suatu instrumen investasi dengan standar deviasi, lengkapi dengan analisis lain, seperti analisa fundamental dan teknikal.
Tujuannya agar lebih meyakinkan dalam pengambilan keputusan investasi. Sebab, semua upaya tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk memperoleh hasil investasi maksimal.
